외환 감소 수식

최대 삭감 (MDD)
'최대 삭감 (MDD)이란 무엇입니까?
최대 손실 (MDD)은 새로운 피크가 달성되기 전에 포트폴리오의 피크에서 트로프까지의 최대 손실입니다. 최대 인하 (MDD)는 특정 기간 동안의 하강 위험을 나타내는 지표입니다. 독립 실행 형 측정 도구로 사용하거나 "Return over Maximum Drawdown"및 Calmar Ratio와 같은 다른 메트릭에 입력으로 사용할 수 있습니다. 최대 회수는 백분율로 표시되며 다음과 같이 계산됩니다.
(Trough 값 - 피크 값) ÷ 피크 값.
깨어 난 '최대 삭감 (MDD)'
최대 삭감이라는 개념을 이해하는 예를 생각해보십시오.
투자 포트폴리오의 초기 가치는 500,000 달러라고 가정합니다. 포트폴리오는 사나운 곰 시장에서 400,000 달러로 급락하기 전에 일정 기간 동안 75 만 달러로 증가합니다. 그런 다음 다시 $ 350,000으로 떨어지기 전에 60 만 달러로 리바운드합니다. 그 후 80 만 달러로 두 배 이상 증가했습니다. 최대 삭감은 무엇입니까?
이 경우 최대 삭감은 = ($ 350,000 - $ 750,000) / $ 750,000 = -53.33 %
다음 사항에 유의하십시오.
$ 750,000의 초기 피크는 MDD 계산에 사용됩니다. 600,000 달러의 중간 피크는 새로운 최고치를 나타내지 않으므로 사용되지 않습니다. 800,000 달러의 새로운 정점은 원래의 삭감이 $ 750,000 정점에서 시작된 이후에도 사용되지 않습니다. MDD 계산은 새로운 최고봉이 작성되기 전에 최저 포트폴리오 가치 (이 경우 350,000 달러)를 고려하며 첫 번째 하락액 만 400,000 달러가 아니라

인출과 최대도 면책 설명.
따라서 우리는 위험 관리가 장기적으로 우리에게 돈을 안겨줄 것이라는 것을 알고 있습니다. 그러나 이제 우리는 여러분에게 사물의 다른면을 보여주고 싶습니다.
위험 관리 규칙을 사용하지 않으면 어떻게됩니까?
당신이 10 만 달러가 있고 당신이 5 만 달러를 잃는다 고 가정 해 봅시다. 잃은 계정 중 몇 퍼센트를 잃었습니까?
대답은 50 %입니다.
이것은 상인이 삭감이라고 부르는 것입니다.
이것은 일반적으로 자본의 상대 피크에서 상대 트로프를 뺀 값을 구함으로써 계산됩니다.
거래자는 일반적으로 거래 계정의 일정 비율로이 사실을 기록합니다.
행진을 잃다.
거래에서 우리는 항상 EDGE를 찾고 있습니다. 그것이 상인들이 시스템을 개발하는 전체 이유입니다.
수익성이 70 % 인 거래 시스템은 매우 좋은 장점을 가지고 있습니다. 하지만 귀하의 거래 시스템이 70 %의 수익을 올리고 있기 때문에, 매 100 회 거래 할 때마다 평균 10 회 중 7 회를 이길 수 있습니까?
꼭 그런 것은 아닙니다! 100 개 거래 중 70 개가 승자가 될 것임을 어떻게 알 수 있습니까?
대답은 당신이하지 않는다는 것입니다. 처음 30 개의 트레이드를 잃고 나머지 70 개의 트레이드를 얻을 수 있습니다.
이것이 위험 관리가 중요한 이유입니다. 어떤 시스템을 사용하든 관계없이 결국에는 패배를 당할 것입니다.
포커를 통해 생계를 유지하는 프로 포커 플레이어조차도 끔찍한 패배를 겪지 만 여전히 수익을 내고 있습니다.
그 이유는 좋은 포커 플레이어는 리스크 관리를 연습한다는 것입니다. 왜냐하면 그들은 그들이하는 모든 토너먼트에서 이기지 못한다는 것을 알고 있기 때문입니다.
대신, 그들은 잃어버린 줄무늬에서 살아남을 수 있도록 전체 자금 중 백화점 비율 만 위험합니다.
이것은 당신이 상인으로해야 할 일입니다.
삭감은 거래의 일부입니다.
성공적인 외환 거래자가되는 열쇠는 큰 손실의 기간을 견딜 수있게 해주는 거래 계획이 생겨나 고 있다는 것입니다. 거래 계획의 일부에 위험 관리 규칙이 있습니다.
엄격한 금전 관리 규정을 준수하면 카지노가되고 장기적으로 "항상 승리 할 것입니다"라는 것을 기억하십시오.
다음 섹션에서는 적절한 위험 관리를 사용할 때와 그렇지 않을 때 어떤 일이 발생 하는지를 설명 할 것입니다.
귀하의 발전.
생활의 비결은 돈이 있다면 돈을 지불 할 사람을 찾아서 돈을 지불하는 것입니다. 사라 콜드웰.
BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배울 수 있도록 도와줍니다.
우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.

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전략에 대한 인하 계산.
나는 통화를위한 무역 전략을 개발 중이다. Sharpe ratio 나 Sterling ration과 같은 위험에 대한 표시를 찾으려고합니다. 그 때문에, (최대) 드로우 다운 측정을 생각했지만 문제가 발생했습니다.
줄여서 (적어도 Wikipedia에 따르면) 피크의 값을 저장하고 나중에 피크의 값보다 낮은 모든 값에 대해 $ DD = $를 계산합니다.
문제는 거래 전략의 첫 번째 "최고치"가 0 일 때 발생합니다. 0으로 나눌 수 있습니다. 백 테스팅을 위해 나는 항상 "로봇"의 순 가치를 0으로 가정하고 그 시점부터 이익이나 손실을 가져옵니다. 다른 가정들이 문제를 해결할 수도 있지만 임의로 가정 할 수 있습니다. 초기 값에 대한 다른 결정은 다른 인출 계산 결과로 이어질 것입니다.
삭감에 대한 두 번째 생각은 효과에 관한 것입니다. 간단한 변동 계산이 전략의 위험에 대해 더 나은 통찰력을 줄 수 있다고 생각합니까? 그럼에도 불구하고 평균 이익과 분산을 어떻게 합치시겠습니까? 어떻게 모든 분산을 계산합니까? 매일? 이 기간 동안 최종 이익과 0을 연결하는 0 또는 그 주변? 또는 선형 회귀 주위에?
그리고 만약 선형 회귀가 포함된다면 왜 표준 오차가 아닌 분산이 발생합니까?
나는 Richard와 여기에 동의한다. 일반적으로 인출은 원재료가 아닌 투자 자본에서 측정됩니다. 따라서 100 만 xyz 통화 단위로 시작하여 100,000 xyz의 첫 거래에서 손실을 입으면 10 % 하락합니다.
가는 연습은 대부분의 인출 계산이 이동 윈도우를 적용한다는 것을 이해해야합니다. 즉, 최대 드로우 다운이 전체 최대 값이 아닌 관찰 창의 로컬 최대 값의 함수라는 것을 의미합니다. 또한 일반적으로 표준 시장 관행에 따라 최대 최소 인출액은 지역 최소값 또는 유사한 지역 최소 기준이 아니면 현재 자산의 함수가 아닙니다. 거기에 다른 정의가 있지만 다음은 아마 명확하게 :
귀하의 후속 질문을 다음과 같이 : 나는 당신이 확신 할 수있는 최대 혼자가 위험을 측정하기에 충분하지 않습니다. 아래로 끌어 내려야하는 매우 중요한 척도는 무승부에서 회복하는 데 걸리는 시간입니다. 일반적으로 며칠 안에 최대 10 %의 수익을 얻는 전략은 최대의 수익률을내는 전략보다 훨씬 더 유리합니다. 그러나 복구하는 데 몇 주 또는 몇 달이 걸립니다. 또한 위험과 거래를 관리하지 않는 많은 사람들은 이러한 단점을 고립 된 방식으로 바라 보는 방식으로 수익을 강조합니다. 예를 들어, 귀하의 전략은 최대 20 %의 하락률을 보일 수 있으며, 기관 자금을 관리하기에는 너무 높습니다. 그러나 회복이 빠르며 전략이 강한 성장 요인을 나타내는 반면 그와 같은 규모의 축소는 그다지 크지 않다면 전략의 성과를 인하하는 것으로부터 판단하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 이러한 인출액이 신속하게 회수되는 경우 20 %의 최대 인하 액수를 사용하여 수년 동안 100 % 연간 수익을 냈다면 신경 쓸 여유가 없습니다. 그것은 전략의 개시 시점에서 자산을 최대 인하하여 자산이 사라지는 것을 보게됩니다. (그러면 전략과 자신의 뒷받침 된 결과에 대한 자신감을 갖게됩니다.) 그러나 연간 수익률이 빠른 회복으로 무승부 숫자의 배수 여야합니다.
결코 하나의 메트릭 만 보지 말고 내가 말하고자하는 모든 것입니다. 리스크 보상, 위험 조정 수익, 이 게임에서 중요한 모든 것을 잊지 마십시오. 큰 수익률은 일반적으로 큰 위험에 처한다. 따라서 Sharpe 비율은 종종 인용 된 척도이지만, 너무나 좋아하지는 않지만, 아웃소싱 된 양의 수익에 대해서는 불이익을 받는다. 따라서 인출부터 회수율을 살펴보고, 위험 조정 수익률을 살펴보고, 인출 빈도를 살펴보고, 무엇보다도 귀사의 수익 배분 및 수익률이 왜곡되는 방식을 살펴보십시오.

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이 오류를 일으킬 수있는 Apache 지시문에는 'Deny from'및 'Options - Indexes'두 가지가 있습니다.