외환 평균 일일 범위 차트
평균 True 범위로 변동성 측정.
스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브
Average True Range (ATR)는 기술 분석에서 변동성을 측정하는 데 사용되는 도구입니다. 이 지표는 가격 추세의 방향에 대한 함의를 제공하지 않습니다. 그것은 단순히 하루 동안 높은 가격에서 낮은 가격 변동성의 정도를 측정합니다.
ATR에 대한 간략한 설명은 pips에서 세션의 범위를 측정 한 다음 특정 수의 세션에서 해당 범위의 평균을 결정한다는 것입니다. 예를 들어, 기본 설정이 14 인 일별 차트를 사용하는 경우 ATR은 이전 14 일의 최고 일부터 최저 일까지 평균 일일 측정 범위를 측정합니다. 이렇게하면 특정 통화 쌍의 변동성에 대한 현재 수치를 얻고 있습니다. 아이디어는 크고 증가하는 값이 확대되는 범위를 보여줍니다. 시장이 정상적으로 호흡하는 동안 변동성의 확대는 가격이 어느 정도 도달 할 수 있는지를 나타냅니다.
결과적으로 많은 거래자들이 거래 위험을 식별하고 제한하는 방법으로 ATR을 사용합니다. 예를 들어 일반적으로 적어도 하루 동안 거래를 열어두면 일일 ATR 가치가 최소 인 정지 손실 수준을 사용하는 것이 좋습니다. 그렇게하면 시장이 정상적인 호흡을 통해 진행되므로 대부분의 운동은 1 ATR 값 내에 포함될 가능성이 있습니다.
ATR 값이 다른 두 가지 시장을 비교해 보겠습니다.
(J. Wagner 작성)
현재 EUR / GBP의 14 ATR은 약 8 2 pips이고 GBP / AUD의 14 일 ATR은 약 25 6 pips의 3 배가 넘습니다. 따라서 표준 100 핍 스톱이 모든 거래에서 위험을 결정하는 최선의 방법이 아닌 이유를 알 수 있습니다. 많은 거래자들은 ATR을 위험에 사용하기 만합니다. 그들은 GBP / AUD 거래에서 그들의 입장에서 EUR / GBP 무역 또는 25 6 pips에서 그들의 입구에서 8 2 pips를 그들의 정지에 놓을 것입니다. 이것은 현재 거래하고있는 시장의 현실에 위험을 초래할 수있는 한 가지 방법입니다.
위의 차트에서 또 다른 흥미로운 점은 가치가 일반적으로 최근 과거에 서 있었던 점입니다. EUR / GBP에서 볼 수 있듯이, 지난 12 개월 동안 대다수의 경우 100pips 미만의 ATR 값을 산출했습니다.
GBP / AUD에서 가장 낮은 변동성 영역 (빨간 박스 영역)에서 평균 약 140 pips였습니다. GBP / AUD의 변동성은 현재 시장 상황을 넘어서고 있음이 분명합니다. 역사적으로 변동성의 크기는 EUR / GBP의 2-3 배입니다.
추가 교육 자료.
Jeremy Wagner는 Instructor Trading Tips 기사에 기고하고 있습니다.
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가격 행동으로 범위를 분석하고 거래하는 방법.
가격 행동 및 매크로.
강력한 추세의 이점은 명백 할 수 있습니다. 강력한 경향은 기록적인 수의 주식이 주식이나 주식 옵션과 같은 다른 경기장에서 FX 시장으로 몰려 들고있는 많은 이유 중 하나입니다. 2010 년과 2011 년 상반기에 호주 달러와 같은 통화 쌍이 계속 뛰었을 때 거래자에게 이익이 될 수 있습니다. 엄청난 수의 핍 (pips)이 쌓일 수있을뿐만 아니라 긍정적 인 캐리 트레이드 (carry trae)를 할 수 있습니다. 거래자는 또한 지위를 유지하기 위해 롤오버를 얻을 수 있습니다.
그러나 시장이 영원히 변하지 않는다는 것은 불행한 진리입니다. 때로는 위 (또는 아래) 경향의 중간에 약간의 혼잡이 발생합니다. 다른 사람들은 시장이 정의 된 방향을 찾기 위해 노력하는 동안 혼잡이 연장 될 수 있습니다.
이 기사에서는 거래자가 범위를 식별하고 거래 할 수있는 간단한 메커니즘을 살펴보고 모든 거래자가 어떤 접근 방식에서 가장 중요한 부분인지에 초점을 맞 춥니 다. 위험 관리.
가격 조치를 통한 지원 및 저항 확인.
프라이스 액션 스윙 (Price Action Swings)에서 우리는 거래가가 가격이 거래 된 곳을 기반으로 시장에서 변곡점을 식별 할 수있는 방법을 살펴 보았습니다. 이것의 뒤에 오는 이득은 거대 할 수있다.
과거 가격은 100 % 정확도로 차트에서 다음에 발생할 일을 예측하지는 못하지만, 우리의 접근 방식과 시장에서의 입장을 정의하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음 그림은 시간별 차트에서 확인 된 스윙 최고치와 최저점의 구색을 보여줍니다 :
제이 스탠리 (J Stanley) 작성.
이 시간별 차트에서 앞뒤로 꽤 많은 스윙이 있음을 주목하십시오. 이것은 본질적인 가치를 찾으려고 할 때 시장이 종종 진동 할 것이라는 사실을 예증합니다.
범위 설정을 시작할 때 시간별 차트에서 사용할 수있는 스윙 횟수가 너무 많을 수 있습니다. 그러나 더 긴 시간 프레임 차트는 각 촛불에 포함 된 많은 정보를 제공 할 수 있으므로 더 자세히 볼 수 있습니다. 시장에. 그래서 분석의이 부분을 위해, 매일 도표는 잘 작동 할지도 모른다. 아래는 일일 차트를 사용하여 NZDUSD 통화 쌍에 대한 현재 예제입니다 :
제이 스탠리 (J Stanley) 작성.
방망이를 벗어나서 최근의 가격이 일정 범위 내에서 붙잡 혔음을 알 수 있습니다. 아래 보라색 상자는 제가 언급 한 기간을 보여줍니다 :
제이 스탠리 (J Stanley) 작성.
3 월 5 일 (이 기사를 게시하기 약 7 주) 이후, 이 통화 쌍의 모든 가격은 상자 안에 머물렀다는 점에 유의하십시오. .8057의 저렴한 가격과 .8321의 높은 가격 (위에서 아래로 총 260pips).
그 기간 동안 가격의 범위와 절대 값 및 최저값을 설정 한 후 & ndash; 우리는 박스 내에서지지와 저항을 더 정의하는 다음 단계로 나아갈 수 있습니다. 이 작업은 4 시간과 같은보다 짧은 시간 프레임 차트에서 수행 할 수 있습니다. 이렇게하면 가능한 구매 및 판매 시점을 계획 할 수있는 범위를 자세히 살펴볼 수 있습니다.
4 시간 차트로 이동 한 후 특정 가격 주변의 낮은 스윙을 그룹화 할 수 있습니다. 이것은 종종 & lsquo; 심리학 적 정수 & rsquo; .8100 또는 .8300 (000으로 끝나는 숫자는 & lsquo; round & rsquo; number & ndash 또는 심지어 100 pip 증분으로 볼 수 있음) 아래의 차트는 우리가 위에서 보았던 동일한 차트의 4 시간 설정을 보여 주며 스윙 낮음이 식별되었습니다.
제이 스탠리 (J Stanley) 작성.
위에서 볼 수 있듯이 이전에 확인한 상자 안에는 여러 가지 변형이있어 지원 및 저항을 더 자세히 확인할 수 있습니다. 이 차트에는 거래를 설정하는 데 필요한 정보가 많이 있지만, 우리는 이것을 훨씬 더 단순화 할 수 있습니다 (아래 차트).
제이 스탠리 (J Stanley) 작성.
이전에 스윙 최고치 또는 최저치를 수집 한 가격이 차트에서 확인되었으며 통화 쌍에 대한 게임 플랜을 설정하는 데 매우 기능적인 목적을 제공 할 것임을 주목하십시오.
우리는 시장에서 이미 우리에게 주어진 것과 함께 차트에 직접 게임 계획을 설명 할 수 있습니다. 우리는 지원을 위해 8181의 가격대에서 가격의 여러 반복을 보았 기 때문에, 그리고 .8250 저항 지역을 치고 난 후에 가격을 낮추기위한 여러 차례의 반복 (피크가 최고점 인 .8321을 상회하지 않았거나 피크가 최저 인 .8057을 넘지 않음) & ndash; 우리는 우리가 사고, 판매하고, 우리의 위험을 관리하고자하는 가격을 결정할 수 있습니다. 아래의 차트는 다음과 같습니다 :
제이 스탠리 (J Stanley) 작성.
위험 관리는 우리 엔트리를 결정합니다.
이제 우리는 우리가 사고 싶은 가격, 판매하고자하는 가격, 그리고 그보다 훨씬 더 중요한 가격을 확인했습니다. 우리가 정류장을 배치하고 싶을 때, 우리는 언제 우리가 무역에 들어가고 싶은지를 결정하기 시작할 수 있습니다.
Forex Traders가 만들어내는 Number One Mistake에서 우리는 1 대 1 이상의 위험 대비 보상 비율을 찾는 것이 가장 좋음을 확인했습니다. 이것이 의미하는 바는, 언제든지 무역을 열 때, 잠재적 인 이익이 나의 잠재적 손실 (무역이 제 정체기로 이동하는 경우)만큼 크다는 것을 보증하기를 원합니다.
그리고 우리가 정류장이 어디에 배치되어야하는지 정확히 알게되었으므로 우리가 얼마나 많은 잠재적 인 위험을 감수하고 있는지 정확히 계산할 수 있습니다.
실제 사례를 살펴 보겠습니다. 우리가 .81 20에 Long (buy) 포지션을 유지한다고 가정합시다. & ndash; 위의 차트에서 파란색 라인 약간 아래입니다.
그리고 기억하십시오, 우리는 우리의 중지를 & low peak 최고점 아래에두고 싶습니다. 이전에 본 & ndash; .8057. 우리는 빠른 수학 (.8 1 20 - .8057)을 통해 무역에서 63 pips의 위험을 감수하고 있음을 알 수 있습니다.
우리가 들어가기 위해서는 적어도 63 pips를 얻을 수 있다는 확신을 가져야합니다.
우리는 이것을 차트 (아래)에 표시 할 수도 있습니다.
제이 스탠리 (J Stanley) 작성.
위의 거래 설정에서 63 pips를 얻을 수 있다고 확신하면 (최근 가격이이 지역에 있었고 가장 최근의 & nbsp; 스윙 높이 & rsquo가이 가격 범위 내에 있음을 고려할 때) & ndash; 그 때 나는 무역을 할 것이다.
만약 내가 내 위험 금액의 100 % 이상을 얻을 수 있다는 자신감이 없다면 (내 입장에서 정지까지 63 pips) 나는 거래를하지 않는다.
잠재 리스크 보상 설정을 통해 어떤 거래를하고 있는지, 내가 취하고 있지 않은 거래를 결정함으로써 높은 확률의 설정에 집중할 수있게되었습니다.
가격이 더 낮아지면 제 정류장이 필요합니다. & ndash; 나는 그것이 내게 계속 움직이기 전에 나의 잃어버린 자리를 닫을 때 상당한 돈을 절약했을지 모른다고 안심할 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 내가 참여하고자하는 범위가 무효화됩니다. 이는 장기간 일일 차트에 대한 지원과 저항을 처음으로 확인한 이유와 직접적으로 관련이 있습니다. & 피크 - 최고점 & rsquo; & lsquo; peak-lows. & rsquo;
--- 제임스 B. 스탠리 글
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외환 평균 일일 범위.
평균 일일 범위 정보
일일 평균 거래량은 외환 시장의 변동성을 측정하는 데 중요합니다. 쌍이 많이 조정되지 않으면 가격이 목표를 달성 할 가능성이 낮습니다. ADR이 떨어지는 것을 확인하면 내지지 및 저항 영역을 좁히고 목표를 낮 춥니 다.
일 평균 거래량 (ADR)이 너무 낮아지면 거래를 포기할 수도 있습니다. 예를 들어, 지난 달 AUD / USD의 ADR이 50 pips라는 것을 알게되면 거래를 중단 할 수 있습니다. AUD / USD의 정상 ADR은 99 pips이므로 50 pips로 떨어지면 효과적으로 거래하기가 어려워집니다.
가격 행동은 모두 나의 가격 행동 전략이 기반으로하는 거래 가격 움직임에 관한 것입니다. 가격이 움직이지 않으면 거래 가격 행동이 어려울 수 있습니다. 이것이 내가 ADR을 면밀히 모니터링하는 이유입니다.
아래 차트는 EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD 및 GBP / JPY에 대한 일일 평균 범위의 변화를 보여줍니다.
하루 평균 EUR / USD.
2014 년 EUR / USD는 10 년 가까이 가장 낮은 평균 일일 예산으로 떨어졌습니다. 이것은 변동성이 말라 버렸을 때 거래가 말라서 고문 거래를했다. 다행스럽게도 올해는 다시 돌아 왔습니다. 지금까지 많은 운동이있었습니다.
불행히도, EUR / USD의 모든 변동성이 올해 좋은 것은 아니 었습니다. 변동성의 대부분은 무역에 위험한 불규칙한 움직임을 일으키는 그리스의 부채 위기에 기인 할 수 있습니다.
GBP / USD 평균 일일 범위.
GBP / USD의 평균 매일 범위는 4 년 최고 근처에 있습니다. 변동성의 증가는 가격 행동 거래, 특히 지난 몇 년 동안 낮은 가격대에서 큰 것으로 나타났습니다.
AUD / USD 평균 일일 범위.
대부분의 쌍과 함께 AUD / USD는 2007 년 평균 매일 변동폭이 엄청나게 증가했습니다. 슬프게도 2012 년 AUD / USD는 2007 년 이후로 하락했고 이후로는 다시 회복하지 못했습니다. . 올해는 99.91에 이르는 평균적인 범위로 지금까지 아주 좋아 보인다. 전통적으로 AUD / USD는 9 월부터 12 월에 이릅니다. 올해 다시 발생하면 AUD / USD가 100 pip ADR 장벽을 해칠 수 있습니다.
GBP / JPY 평균 일일 범위.
2007 년에서 2009 년까지 GBP / JPY는 내가 좋아하는 거래의 쌍이었습니다. 언젠가는 몇 시간 안에 2,000 pips를 움직일 것입니다. 요즘 GBP / JPY는 대폭 둔화되었습니다. 2008 년의 평균 일일 범위는 346 pips 였는데 올해는 178 pips로 거의 50 % 하락했습니다. 내가 모니터 한 다른 어떤 쌍도 2008 년 이래로 평균 일일 평균 수치에 큰 변화가 없었습니다.
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